運用戦略
ソリューション＆マルチ・アセット
グローバル・バランス・ リスク・コントロール運用戦略 （GBaR運用戦略）
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運用戦略
ソリューション＆マルチ・アセット
グローバル・バランス・ リスク・コントロール運用戦略 （GBaR運用戦略）
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グローバル・バランス・ リスク・コントロール運用戦略 （GBaR運用戦略）
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トップダウンのマクロ分析に基づく投資アプローチと、定量的なリスク管理手法とを組み合わせた当運用戦略は、魅力的なリターンを創出するだけでなく、変動の大きな市場環境においてダウンサイド・リスクを抑制できると考えます。
柔軟性の高い運用手法であることから、単独の運用戦略としてのみでなく、お客様の資産全体のリスク管理を実現するための一つのツールとしても利用することが可能です。
様々な市場環境に対応 |
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変動の大きな市場環境においてはダウンサイド・プロテクションとして機能する一方、上昇相場においては上値を追求することが可能です。 |
ユニークな投資アプローチ |
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徹底した定量的リスク分析と運用チーム独自のマクロ見通しとを組み合わせることで、ユニークでダイナミックなマルチ・アセット運用戦略をご提供します。 |
幅広い投資ユニバース |
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広範な資産クラスを投資ユニバースとしており、分散投資とリスク管理を徹底しつつエクスポージャーを決定します。 |
| 1 | 目標リスク水準を決定 |
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目標リスク、投資制限、等のお客様の投資目的を達成するよう、個別に目標リスク水準を設定します。運用チームはそれを達成するためにダイナミックに資産配分を調整します。 |
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| 2 | 戦術的なポジションニング |
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ファンダメンタルズ分析と定量分析を組み合わせたトップダウンによるリサーチ・プロセスに基づき、各資産クラスに対する戦術的な見通しを策定します。これに基づき、各資産クラス内で投資候補となる個別証券を決定します。 |
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| 3 | 定量的手法によるポートフォリオ構築・管理 |
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運用チームの戦術的な見通しとリスク管理手法とを組み合わせて、定量的手法によりポートフォリオを構築・管理します。その際には、戦術的なポジションを用いて期待リターンを算出します。また厳格なリスク管理手法により、ポートフォリオ全体の期待リスクが目標リスク水準の範囲内に収まるように管理します。 |
